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| 基于门限分位点回归的条件VaR风险度量 | |
| 作者姓名： | 余力 张勇 李国勇 |
| 作者单位： | 西安交通大学经济与金融学院; |
| 基金项目： | 西安交通大学“985”工程二期建设项目(07200701)的阶段性成果 |
| 摘 要： | 门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票(民生银行)的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,经过分析发现,由门限分位点回归模型得到结果能够更好地描述市场,也能更好地预测市场风险。 |
| 关 键 词： | 门限分位点回归模型 分位点回归模型 条件CVaR |
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