股指期货的定价模式研究 |
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引用本文: | 路长广.股指期货的定价模式研究[J].价格月刊,2011(9). |
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作者姓名: | 路长广 |
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作者单位: | 东华大学旭日工商管理学院,上海,200051 |
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摘 要: | 股指期货的定价对于确定股指期货市场是否存在套利机会至关重要,自从股指期货诞生起,股指期货定价方法的研究便一直处于股指期货理论和实践的前沿。一个合理的股指期货定价方法可以更好地发挥股指期货套期保值、价格发现、提供风险转移并稳定股市的作用。通过对金融界中股指期货产生以来的定价模式进行文献综述,对不完全市场条件下持有成本定价理论进行研究,推导出在一定限制条件下的无套利区间。
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关 键 词: | 股指期货 定价模式 不完全市场 套利理论 套利区间 |
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