|
|||||
|
|
| 我国国债投资组合风险度量的实证分析 | |
| 引用本文： | 朱艳科,杨辉耀.我国国债投资组合风险度量的实证分析[J].商业研究,2004(3):86-88. |
| 作者姓名： | 朱艳科 杨辉耀 |
| 作者单位： | 广州大学,数量研究所,广东,广州,510405 |
| 摘 要： | 对我国国债市场所流通的国债应用弹型策略和杠铃型策略构建投资组合 ,进行实证分析并利用Gol ub&Tilman风险值模型对所构建的两个组合进行风险值度量 ,从而发现在投资年限较短时采用弹型策略风险较小 ,而投资年限较长时采用杠铃策略风险较小。 |
| 关 键 词： | 指数型策略 弹型策略 杠铃型策略 Golub&Tilman风险值模型 持续期 |
| 文章编号： | 1001-148X(2004)03-0086-02 |
| 修稿时间： | 2003年2月11日 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |