|
|||||
|
|
| 沪深300股指期货套期保值比率的实证研究 | |
| 作者姓名： | 舒健 |
| 作者单位： | 江西财经大学 |
| 摘 要： | 本文主要运用OLS、VAR、ECM、GARCH等几种估计方法对沪深300股指期货交易数据进行套期保值研究,比较了静态和动态套期保值模型的效果,结果显示动态套期保值效果明显优于静态套期保值模型。 |
| 关 键 词： | 股指期货 套期保值 最优套期保值比率 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |