| 基于GARCH模型的煤炭价格波动规律研究 |
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| 引用本文： | 邹绍辉,张甜.基于GARCH模型的煤炭价格波动规律研究[J].价格月刊,2017(9). |
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| 作者姓名： | 邹绍辉 张甜 |
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| 作者单位： | 1. 西安科技大学 管理学院,陕西西安710054;西安科技大学 能源经济与管理研究中心,陕西西安710054;2. 西安科技大学 管理学院,陕西西安,710054 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金“煤炭资源采矿权估价理论与方法”，陕西省科学技术研究发展计划项目“基于案例推理的煤炭资源采矿权估价方法”，陕西省留学人员科技活动择优资助项目 |
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| 摘 要： | 为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月～2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合.实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强.
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| 关 键 词： | 煤炭价格 GARCH模型 波动规律 |
Research on Coal Price Fluctuation Rules Based on GARCH Models |
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| Authors: | ZOU Shao-hui ZHANG Tian |
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