逆向选择对信贷资产证券化定价影响的研究 |
| |
引用本文: | 揭鸿篇,陈永忠.逆向选择对信贷资产证券化定价影响的研究[J].价格月刊,2017(4). |
| |
作者姓名: | 揭鸿篇 陈永忠 |
| |
作者单位: | 云南财经大学,云南昆明,650221 |
| |
摘 要: | 美国次贷危机爆发后,资产证券化中的逆向选择问题成了各界关注的热点.选取资产池质量和发起机构对逆向选择进行度量,利用我国2014年~2016年相关数据对信贷资产证券化定价问题进行了实证分析,并据此研究逆向选择对信贷资产证券化定价的影响.结果表明,资产池质量与次级证券比例呈负相关关系.最后提出:在信贷资产证券化过程中,应对不同发起机构进行区别监管,消除信息不对称,缓解逆向选择问题,提高银行资产证券化发行价格及银行资产证券化的市场认可度.
|
关 键 词: | 资产证券化 逆向选择 信息不对称 |
Research on the Impact of Adverse Selection on Pricing for Credit Asset Securitization |
| |
Authors: | JIE Hong-pian CHEN Yong-zhong |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|