| 我国玉米期货价格预期效应的路径结构关系 |
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| 引用本文： | 王琴英,张燕萍,徐程. 我国玉米期货价格预期效应的路径结构关系[J]. 价格月刊, 2017, 0(1). DOI: 10.14076/j.issn.1006-2025.2017.01.01 |
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| 作者姓名： | 王琴英 张燕萍 徐程 |
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| 作者单位： | 1. 北京工商大学经济学院,北京100048;北京工商大学中国食品安全研究中心,北京100048;2. 北京工商大学经济学院,北京,100048 |
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| 基金项目： | 国家社科基金重大项目“粮食安全目标下市场起决定作用的粮食价格形成机制研究”，北京市社科基金项目“北京文化创意产业发展效应研究”，北京市社科基金项目“北京市出租车市场管制下的租金耗散与管制改革” |
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| 摘 要： | 在玉米市场价格形成过程中,我国玉米期货市场对现货市场具有明显的价格预期效应,表现为滞后3期～5期的期货价是现货价的价格预期.结构方程模型测算显示,宏观因素、国际因素与相关产品价格三个要素对玉米期货价格预期效应具有显著的路径结构关系,且产生直接的正向作用;而期货价格预期效应对期货市场活跃度产生直接的负向作用.与玉米相关产品价格指数相比,我国玉米期货价格预期指数较低,表明玉米市场价格仍有较大的下降空间.
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| 关 键 词： | 期货市场 价格预期 路径关系 结构方程模型 |
Path Structural Relationship of the Corn Futures Price Expectation Effect of China |
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| WANG Qin-ying,ZHANG Yan-ping,XU Cheng. Path Structural Relationship of the Corn Futures Price Expectation Effect of China[J]. , 2017, 0(1). DOI: 10.14076/j.issn.1006-2025.2017.01.01 |
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| Authors: | WANG Qin-ying ZHANG Yan-ping XU Cheng |
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