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| 含有高阶矩的CAPM在保险业的应用 | |
| 作者姓名： | 赵晓瑜 谭忠 |
| 作者单位： | 厦门大学,数学科学学院,福建,厦门,361005 |
| 基金项目： | 本文受国家自然科学基金(批准号:10531020)和985工程(2004～2007年)资助. |
| 摘 要： | 在金融领域,资本资产定价模型已被广泛应用,但资产组合收益率分布的偏度的重要性还没有被人们广泛认识,尤其在国内对资产收益率的联合偏度、联合峰度以及含有条件的高阶矩的研究文献更是寥寥无几。本文旨在将CAPM引用到保险业的资产定价中,同时将高阶矩引入CAPM,并将其推广到n阶的一般形式,为实证提供了更理想的模型。 |
| 关 键 词： | CAPM模型 联合偏度 n阶矩 保费收入 投资收入 |
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