|
|||||
|
|
| 基于迁移矩阵的信贷风险分析 | |
| 引用本文： | 张程,顾乾屏,冯铁,唐宁,王伟.基于迁移矩阵的信贷风险分析[J].金融理论与实践,2006,23(11):27-30. |
| 作者姓名： | 张程 顾乾屏 冯铁 唐宁 王伟 |
| 作者单位： | 1. 中国工商银行总行,北京,100032 2. 清华大学,经济管理学院,北京,100084 3. 中国工商银行广东分行,广东,广州,510100 4. 中国工商银行浙江分行,浙江,杭州,310009 5. 中国工商银行山西分行,山西,太原,030001 |
| 摘 要： | 本文借鉴了马尔可夫链的统计原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到不同年份多年度信用等级迁移矩阵，也得到分行业、分地区的信用迁移矩阵。在对矩阵进行深入分析的基础上，为商业银行利用迁移矩阵进行风险管理提出了有益的建议。 |
| 关 键 词： | 迁移矩阵 信用风险 马尔可夫链 商业银行 |
| 文章编号： | 1003-4625（2006）11-0027-04 |
| 收稿时间： | 2006-08 |
| 修稿时间： | 2006年8月1日 |
On the Transfer-matrix-based Credit Risk Analysis |
|
| Zhang Cheng.On the Transfer-matrix-based Credit Risk Analysis[J].Financial Theory and Practice,2006,23(11):27-30. | |
| Authors: | Zhang Cheng |
| Abstract: | |
| Keywords: | transfer matrix credit risk Markoff Chains commercial bank |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |