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| 商业银行行业风险敞口与商业银行绩效 | |
| 作者姓名： | 刘志洋 苏辛 |
| 作者单位： | 1. 东北师范大学 经济学院,吉林 长春,130117;2. 中国人民大学 国际学院,江苏 苏州,215000 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目(15CJY083),中国博士后科学基金(2015M581379) |
| 摘 要： | 商业银行的行业风险敞口与商业银行绩效密切相关。中国数据实证分析表明,银行财务报表中会计占比较大的行业并非是市场认为的银行风险敞口最大的行业;股份制商业银行对各行业风险敞口较高。整体上商业银行对各行业的风险敞口对商业银行股票波动率、收益率和市值与账面价值之比具有显著影响,但行业风险敞口对银行系统性风险贡献度的影响不显著。 |
| 关 键 词： | 风险敞口 银行绩效 CoVaR |
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