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| 基于VaR方法的开放式基金风险的实证研究 | |
| 作者姓名： | 张梦娇 童盼 |
| 作者单位： | 山西财经大学 山西 太原 030006 |
| 摘 要： | 本文通过运用VaR方法分析最新的基金市场的样本数据代表性地展示了开放式基金的市场风险;同时构建了GARCH模型对选择的十只开放式基金样本数据运用EViews7.0统计数据软件计算得出了相应的参数,并且使用计算VaR值的公式计算出每只基金所对应的日收益率的VaR值.进一步讨论了每只基金的日收益率VaR值之间的关系以及它们各自的风险状况. |
| 关 键 词： | 开放式基金 VaR GARCH模型 |
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