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| 基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度 | |
| 引用本文： | 李杨,罗剑朝.基于VaR方法的开放式基金流动性风险测度[J].商业时代,2009(12). |
| 作者姓名： | 李杨 罗剑朝 |
| 作者单位： | 西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌,712100 |
| 摘 要： | 本文采用VaR方法并结合GARCH模型,对选取的3种不同风格开放式流动基金,即股票型基金、平衡型基金、价值型基金的流动风险进行测度和比较,发现不同风格的基金流动性风险差距不显著,并分析了其原因,以便为投资者提供参考. |
| 关 键 词： | 风险价值(VaR) 开放式基金 GARCH模型 流动性风险 |
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