| 上海股市流动性溢价现象的月份效应实证检验 |
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| 引用本文： | 佟孟华.上海股市流动性溢价现象的月份效应实证检验[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2006(5):18-20. |
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| 作者姓名： | 佟孟华 |
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| 作者单位： | 东北财经大学,辽宁,大连,116025 |
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| 摘 要： | 运用虚拟变量回归的方法,利用1998年1月至2004年12月的上海股市257只股票数据,分不同样本期对上海股市流动性溢价现象的月份效应进行较为全面的分析和检验表明,流动性溢价现象的月份效应的存在依赖于样本期的选择,不同的样本期具有不同的结果.实证结果的最终结论是:在所研究的样本期,流动性溢价现象的月份效应存在但不稳定,这一异象的存在表明上海股市缺乏有效率.
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| 关 键 词： | 股票市场 流动性溢价 月份效应 |
| 文章编号： | 1671-7112(2006)05-0018-03 |
| 修稿时间： | 2006年6月26日 |
Empirical Study of Month Effect about Liquidity Premium Phenomenon in Shanghai's Stock Market |
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| TONG Meng-hua.Empirical Study of Month Effect about Liquidity Premium Phenomenon in Shanghai''''s Stock Market[J].Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition,2006(5):18-20. |
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| Authors: | TONG Meng-hua |
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