| 基矛CVaR的投资组合优化模型研究 |
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| 引用本文： | 刘晓星.基矛CVaR的投资组合优化模型研究[J].商业研究,2006(14):15-18. |
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| 作者姓名： | 刘晓星 |
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| 作者单位： | 广东商学院金融系,广东广州510320 |
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| 基金项目： | 国家自然基金项目《非瓦尔拉斯均衡的资产组合风险价值模型》的部分成果,项目编号：70371035. |
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| 摘 要： | 风险价值（VaR）是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术，但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时，不满足一致性风险度量，出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量（CVaR）克服VaR的不足，构建基于CVaR约束的投资组合优化模型，该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度，为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
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| 关 键 词： | VR CVR投资组合 线性规划 |
| 文章编号： | 1001-148X(2006)14-0015-04 |
| 收稿时间： | 09 12 2005 12:00AM |
| 修稿时间： | 2005年9月12日 |
CVaR - based Portforlio Optimization Model Research |
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| LIU Xiao - xing.CVaR - based Portforlio Optimization Model Research[J].Commercial Research,2006(14):15-18. |
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| Authors: | LIU Xiao - xing |
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| Institution: | Finance Department, Guangdong Business College, Guangzhou 510320, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR CVaR portfolio linear programming |
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