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| 中国内地股市与中国香港股市波动溢出及时变相关研究 | |
| 引用本文： | 周义,李梦玄.中国内地股市与中国香港股市波动溢出及时变相关研究[J].经济师,2008(1):121-122. |
| 作者姓名： | 周义 李梦玄 |
| 作者单位： | 1. 华中农业大学经管-土管学院 2. 中南财经政法大学金融学院,湖北武汉,430000 |
| 摘 要： | 文章采用标准BEKK模型和两个拓宽模型研究了上证指数与恒生指数的波动性溢出特征、波动相关性的时变特征，实证结果发现两市场之间的波动性溢出并不显著，任一市场的波动对另一市场的波动产生的传导性影响不明显；两股市的联系和联动性并不十分明显，上海股市的波动具有相对的独立性。 |
| 关 键 词： | 上海股市 香港股市 波动性溢出 时变相关 BEKK模型 |
| 文章编号： | 1004-4914（2008）01-121-02 |
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