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| 单位根检验中的Wald统计量研究 | |
| 引用本文： | 张凌翔,张晓峒.单位根检验中的Wald统计量研究[J].数量经济技术经济研究,2009,26(7). |
| 作者姓名： | 张凌翔 张晓峒 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院数量经济研究所 |
| 摘 要： | 本文研究了不同情形下单位根的Wald检验.首先从理论上推导了各种Wald检验统计量的极限分布;然后,运用蒙特卡罗试验,模拟了有限样本容量常用检验水平下的临界值,拟合了临界值关于样本容量的响应面函数,给出了检验统计量的分位数表,并总结了用于单位根检验的Wald统计量有限样本容量下的统计特性. |
| 关 键 词： | 单位根 Wald统计量 蒙特卡罗模拟 响应面函数 |
Research on Wald Statistics for Unit Root Test |
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