| 基于POT模型的渔业指数风险价值的度量 |
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| 引用本文： | 刘伟,王元月,朱新颜. 基于POT模型的渔业指数风险价值的度量[J]. 中国渔业经济, 2017, 0(3): 90-95. DOI: 10.3969/j.issn.1009-590X.2017.03.014 |
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| 作者姓名： | 刘伟 王元月 朱新颜 |
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| 作者单位： | 1. 中国海洋大学经济学院,山东青岛266100;青岛农业大学经济与管理学院,山东青岛266109;2. 中国海洋大学经济学院,山东青岛,266100;3. 青岛农业大学经济与管理学院,山东青岛,266109 |
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| 摘 要： | 传统的基于正态分布假设下的风险价值度量具有明显缺陷,而极值理论可以对金融收益率所具有的"更厚"尾部特征进行刻画,从而能够更准确地对风险价值进行度量。通过对渔业指数的实证研究表明,基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合渔业指数极端收益率数据,用POT模型来度量渔业指数的风险价值是适合的。论文同时给出了基于这一模型所计算的渔业指数在不同置信水平下的VaR与ES。
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| 关 键 词： | 渔业指数 POT模型 在险价值 预期不足 |
Risk measurement of fisheries index based on the POT model |
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| LIU Wei,WANG Yuan-yue,ZHU Xin-yan. Risk measurement of fisheries index based on the POT model[J]. Chinese Fisheries Economics, 2017, 0(3): 90-95. DOI: 10.3969/j.issn.1009-590X.2017.03.014 |
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| Authors: | LIU Wei WANG Yuan-yue ZHU Xin-yan |
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