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| 度量金融市场风险的VaR方法探讨 | |
| 引用本文： | 戴国强,陆蓉.度量金融市场风险的VaR方法探讨[J].上海金融学院学报,2000(1):9-12. |
| 作者姓名： | 戴国强 陆蓉 |
| 作者单位： | 上海财经大学金融学院,上海 |
| 摘 要： | 近年来，国际金融市场所面临的主要风险人信用风险转向了市场风险，对市场风险的正大角度量构成了市场风险管理的基础，本文主要介绍广泛应用于度量市场风险的ＶａＲ（Ｖａｌｕｅ－ａｔ－Ｒｉｓｋ）方法，讨论计算ＶａＲ的参数法和非参数法及其计算步骤，探讨ＶａＲ的具体应用。 |
| 关 键 词： | 市场风险 风险值 金融市场 VaR 参数法 非参数法 |
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