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| 基于多因素模型下的黄金定价研究 | |
| 引用本文： | 刘潇.基于多因素模型下的黄金定价研究[J].中国证券期货,2009(7). |
| 作者姓名： | 刘潇 |
| 作者单位： | 上海海证期货研发部,上海,200086 |
| 摘 要： | 本文从影响金价的因素出发,选取了七组包括美国宏观经济、大宗商品以及重要股市从2000年到2009年6月的月度数据来检验其与国际金价之前的相关性.为了得出影响金价的多因素模型,我们采取主成分分析的方法对七组数据进行降维,成功地得出了两组几乎互不相关的主成分因子,最后借用传统的多因素模型思想,得出了黄金定价的多因素模型.在文章的最后,我们对剔除美元指数以及供需方面因素原因给予了解释,并肯定了最终结论的有效性. |
| 关 键 词： | 金价 多因素模型 |
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