单项资产贝塔系数实证研究 |
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引用本文: | 邢楠.单项资产贝塔系数实证研究[J].商,2013(21):178-178. |
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作者姓名: | 邢楠 |
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作者单位: | 内蒙古财经大学 |
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摘 要: | 贝塔系数是资本资产定价模型中最为重要的参数之一。贝罄系数反映了单个股票系统风险和整个股市系统风险的关系。贝塔系数被广泛应用于证券市场系统风险的测量。通过对贝塔系数的估计,投资者可以对标的资产的收益率进行预测。基于CAPM模型。本文对影响贝塔系数的市场收益率和个股收益率进行田归分析,通过选取天威保变股票得出结论。其系统风险大于市场风险,因而投资者可根据自己的风险偏好进行投资。
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关 键 词: | 贝塔系数 回归分析 资本资产定价模型 |
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