|
|||||
|
|
| 基于风险—收益模型的基金系QDII投资配置研究 | |
| 引用本文： | 魏建国,张晓慧.基于风险—收益模型的基金系QDII投资配置研究[J].现代经济,2008(Z1). |
| 作者姓名： | 魏建国 张晓慧 |
| 作者单位： | 武汉理工大学; |
| 摘 要： | 本文利用马科维茨的风险-收益和VaR风险约束模型,对A股市场、传统金融市场以及新兴市场进行分析,解析QDII配置比例;本文认为,QDII基金应充分分散风险,主要投资于香港市场,此外,应加大新兴市场的投资力度,以能在一个合适的风险水平上取得高回报。 |
| 关 键 词： | QDII 均值—方差分析 VaR约束 新兴市场 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |