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| 我国股票市场波动非对称性的研究 | |
| 引用本文： | 陈超.我国股票市场波动非对称性的研究[J].现代经济信息,2009(18). |
| 作者姓名： | 陈超 |
| 作者单位： | 浙江工商大学统计与数学学院,310018 |
| 摘 要： | 本文采EGARCH模型分析我国1998年1月5日至2007年12月28日的上证综合指数及深圳成分指教的日收盘价,考察利好消息和利空消息对我国股市波动的非对称性影响程度的差异.研究结果认为同等程度的利好消息比利空消息对我国股票市场的波动影响更大,最后从投资者特征、投资者心理、市场结构和交易机制等方面阐述这一结果形成的原因. |
| 关 键 词： | 波动 非对称性 EGARCH模型 |
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