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| Copula的股票市场行业板块相关结构的实证分析 | |
| 引用本文： | 陈前达.Copula的股票市场行业板块相关结构的实证分析[J].金融经济(湖南),2013(4). |
| 作者姓名： | 陈前达 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院,湖南 长沙,410079 |
| 基金项目： | 湖南大学国家级SIT项目，教育部人文社会科学研究资助项目 |
| 摘 要： | 基于Copula模型,以上海股票市场行业板块指数作为研究样本,展开对中国股票市场板块问的相关结构的实证研究,获得如下研究结果:混合Copula模型的AIC值最小,SBC值最大；Clayton Copula函数的权重最大,所分析的四个板块指数的下尾相关性表现较为明显,即当一个板块指数下跌的时候,其他板块指数跟着下跌的概率比较大. |
| 关 键 词： | Copula 相关结构 EM算法 |
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