风险管理与新巴塞尔协议 |
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引用本文: | 敖焱杰.风险管理与新巴塞尔协议[J].金融电子化,2005(8):68-68. |
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作者姓名: | 敖焱杰 |
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作者单位: | SAP中国金融事业部 |
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摘 要: | 交易账户(trading book)市场风险的监管标准已于1996年建立,将风险值(Value-at-RiSk)作为由市场风险因素变化而导致的未来潜在损失的衡量标准。大多数银行已经投资于这一领域的技术。尽管这并不是巴塞尔新协议(Basel Ⅱ)框架下第一支柱(pillar Ⅰ)的一部分,但银行账户(banking book)的市场风险将是亚洲大多数银行必须重视的另外一个领域。因为,同交易账户相比,银行账户正承担更多的利率风险。
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关 键 词: | 风险管理 市场风险 交易账户 金融机构 新巴塞尔协议 资本充足率 中国 |
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