| CEV模型的单位根检验研究 |
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| 引用本文： | 黄剑,小林正人.CEV模型的单位根检验研究[J].数量经济技术经济研究,2006,23(4):128-135. |
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| 作者姓名： | 黄剑 小林正人 |
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| 作者单位： | 1. 广东金融学院
2. 横滨国立大学 |
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| 摘 要： | CEV模型（Constant Elasticity of Variance Model）作为常用的利率模型，在实证分析中得到了广泛运用，但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基一富勒检验。本文首次运用Box—Cox变换的技巧，针对CEV模型的单位根检验问题，找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在，然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基一富勒检验，但在小样本的情形下与迪基一富勒检验有所偏差的结论。
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| 关 键 词： | CEV模型 单位根检验 Box-Cox变换 蒙特卡罗方法 |
Testing for Unit Roots in CEV Model |
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| Huang Jian;Xiao LinZhengRen.Testing for Unit Roots in CEV Model[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2006,23(4):128-135. |
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| Authors: | Huang Jian;Xiao LinZhengRen |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CEV Model Unit Root Test Box - Cox Transformation Monte Carlo Method |
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