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| VaR在证券投资基金风险管理中的应用研究 | |
| 引用本文： | 叶永刚,彭红枫.VaR在证券投资基金风险管理中的应用研究[J].中国货币市场,2003(8):54-56. |
| 作者姓名： | 叶永刚 彭红枫 |
| 作者单位： | [1]武汉大学商学院金融系教授 [2]武汉大学商学院金融系讲师 |
| 摘 要： | 本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析，剥离出投资组合中每一项资产的风险权重，揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构，说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。 |
| 关 键 词： | 中国 证券投资基金 风险管理 VaR方法 实证分析 |
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