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| VaR在铜企业期现货头寸风险管理中的应用 | |
| 作者姓名： | 陈永忠 曹辉 沈小虎 |
| 作者单位： | 云南财经大学;云晨期货公司 |
| 基金项目： | 云铜集团2012年度重点科技计划项目“企业风险动态决策系统”课题(编号:云铜(科)字20120801-1)的资助 |
| 摘 要： | 本文把风险管理中VaR方法引入到铜企业的头寸管理中来,通过VaR的方差-协方差计算方法得出随着价格变动头寸应该变动的理论数量。为铜企业的头寸风险管理提出了具有参考价值的建议。 |
| 关 键 词： | 在险价值 方差-协方差法 头寸风险管理 |
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