| 基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究 |
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| 引用本文： | 宫晓琳,彭实戈,杨淑振,孙怡青,杭晓渝.基于不确定性分布的金融风险审慎管理研究[J].经济研究,2019,54(7):64-77. |
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| 作者姓名： | 宫晓琳 彭实戈 杨淑振 孙怡青 杭晓渝 |
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| 作者单位： | 山东大学经济学院,250100;山东大学数学学院、金融研究院,250100;山东大学金融研究院,250100 |
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| 基金项目： | 泰山学者工程专项经费和山东大学杰出青年、青年学者未来计划 |
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| 摘 要： | 本文旨在研究如何在金融风险测度中对关键性隐患——不确定性进行适度的量化分析以有效增强风险管理的审慎性。首先直观呈现"不确定性"的概率统计表现,分析其引致风险或危机事件的必然性与严重性。进而,以广泛使用的风险管理方法VaR与ES为例全面回顾与分析相应领域的技术发展历程,揭示解决不确定性问题的重要性。由此,基于概率统计领域的国际前沿突破与相应参数估计方法的创新发展,系统性提出兼容无穷可能不确定性分布的风险审慎管理模型GE-VaR与GE-ES,进一步地,通过与公认最有效的风险测度方法相比较,证实纳入概率分布不确定性的风险管理模型的敏锐性与审慎性,以及对中国现阶段高波动率、相对高风险、高不确定性市场特征的适用性。
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| 关 键 词： | 不确定性 风险管理 非线性期望理论 VaR ES |
Prudential Management of Financial Risk with Uncertain Probability Distribution |
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