|
|||||
|
|
| 新巴塞尔协议下VaR方法在银行信用风险管理中的应用 | |
| 作者姓名： | 毛一鹏 |
| 作者单位： | 南开大学金融学系,天津,300000 |
| 摘 要： | 信用风险是商业银行面临的风险中最重要的一类风险。通过运用VaR风险计量方法的基本原理，对我国商业银行市场风险管理的现状进行分析，并得出VaR方法在我国商业银行应用建议 |
| 关 键 词： | 新巴塞尔协议 VaR 信用矩阵 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |