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基于高频数据的商品期货市场套利可能性研究
作者姓名:曾宪兵  殷灿  张博
作者单位:上海对外经贸大学金融管理学院
摘    要:统计套利策略是量化投资的一种重要方法.文章以商品期货市场为研究视角,选择天然橡胶期货RU1701和RU1609的5分钟高频数据作为文章实证数据来源,通过协整模型,对数据进行回测,得出收益率.结论显示RU1701和RU1609之间存在长期协整关系相互影响,误差修正模型表示,两种套利组合的短期偏离回归长期均衡周期较短,存在日内套利机会.

关 键 词:高频数据  统计套利  商品期货  协整
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