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| 金融风险度量的VaR方法综述 | |
| 引用本文： | 吴礼斌,刘和剑.金融风险度量的VaR方法综述[J].市场周刊,2009(1). |
| 作者姓名： | 吴礼斌 刘和剑 |
| 作者单位： | 安徽财经大学统计与应用数学学院; |
| 摘 要： | VaR方法逐渐成了度量金融风险的主流方法,越来越多的金融机构采用VaR测量市场风险,使用VaR作为风险限额,监管当局也在使用VaR确定风险资本金等等。本文对VaR理论方法产生的背景,VaR理论在国内外的研究情况进行了综述。对VaR的各种应用作一介绍,并对VaR的进一步应用作了展望。 |
| 关 键 词： | 风险 VaR（风险价值） 应用成果 |
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