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| 金融时序波动间的Granger因果关系分析 | |
| 引用本文： | 沈学桢,陶爱元,徐静.金融时序波动间的Granger因果关系分析[J].商场现代化,2006(12):192-193. |
| 作者姓名： | 沈学桢 陶爱元 徐静 |
| 作者单位： | 上海立信会计学院 |
| 摘 要： | 本文通过运用多变量随机波动率(MSV)模型来分析中国沪深股市波动性之间的Granger因果关系,结果发现深圳成指的波动对上证指数的波动存在很强的Granger因果关系,然而上证指数的波动对深圳成指的波动不存在显著的Granger因果关系,并就此现象发生的原因提出自己的一些见解和看法。 |
| 关 键 词： | MSV模型 Granger因果关系 MCMC WinBUGS |
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