| 基于JSU分布的广义自回归条件密度建模及应用 |
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| 引用本文： | 蒋翠侠. 基于JSU分布的广义自回归条件密度建模及应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2008, 25(8) |
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| 作者姓名： | 蒋翠侠 |
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| 作者单位： | 山东工商学院数学与信息科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，中国博士后科学基金，全国统计科研项目 |
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| 摘 要： | 金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义,而广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上,建立了GARCD-JSU模型,给出了模型的参数估计方法及模型拟合效果的检验方法。利用建立的GARCD-JSU模型不仅可以得到金融时间序列的时变概率密度函数,而且还可以测算出时变高阶矩的变化,从而克服了正态分布假定框架下仅从前二阶矩出发考虑金融时间序列分布特征的局限性。
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| 关 键 词： | 广义自回归条件密度模型 JSU分布 极大似然估计 建模 |
Modeling and Application of Generalized Autoregressive Conditional Density based on JSU Distribution |
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| JIANG Cuixia. Modeling and Application of Generalized Autoregressive Conditional Density based on JSU Distribution[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2008, 25(8) |
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| Authors: | JIANG Cuixia |
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