| 回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究 |
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| 引用本文： | 徐光林.回测检验在商业银行市场风险度量中的应用研究[J].金融理论与实践,2010(1). |
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| 作者姓名： | 徐光林 |
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| 作者单位： | 中国人民大学,博士后流动站,北京,100872;交通银行,博士后科研工作站,上海,200120 |
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| 基金项目： | 全国第四十五批博士后科学基金资助项目《商业银行市场风险计量与管理研究》(编号:20090450494)的阶段性研究成果 |
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| 摘 要： | 不同内部模型计量的VaR值往往差异很大,回测检验已成为商业银行选择、改进和评价内部模型时不可或缺的重要工具。本文对多种回测检验工具进行了实证研究,并对不同类型回测检验工具的优缺点进行了评价,提出通过两步法建立内部模型回测检验系统的政策建议。
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| 关 键 词： | VaR 回测检验 GARCH模型 |
Empirical Study of Back Testing Application on Market Risk Measurement of Commercial Banks |
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| Xu Guang-lin.Empirical Study of Back Testing Application on Market Risk Measurement of Commercial Banks[J].Financial Theory and Practice,2010(1). |
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| Authors: | Xu Guang-lin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR |
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