| 沪深股市的分形研究 |
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| 引用本文： | 赵振全,姚刚.沪深股市的分形研究[J].时代经贸,2008,6(9). |
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| 作者姓名： | 赵振全 姚刚 |
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| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心商学院,吉林,长春,130012 |
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| 基金项目： | 04年教育部重大项目，05年国家自然科学基金，05年国家社会科学基金，吉林大学面向21世纪教育振兴行动计划（985计划） |
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| 摘 要： | 本文以上海深圳股票市场为例,对上征、深证综指的5日收益率、10日收益率、20日收益率进行了多重分形分析.结果表明在各个时间标度上Httrst指数均表现为持久性特征,可见中国股市呈现明显的非线性的分形特征,这一市场是一个复杂性系统,基于线性范式的有效市场假说是不适合的.
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| 关 键 词： | 分形 Hurst指教 |
Study on fractal hypothesis in Shanghai and Shenzhen stock market |
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| ZHAO Zheng-quan,YAO Gang.Study on fractal hypothesis in Shanghai and Shenzhen stock market[J].Economic & Trade Update,2008,6(9). |
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| Authors: | ZHAO Zheng-quan YAO Gang |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | R/S |
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