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流动性风险资产定价模型
作者姓名:
赵园
作者单位:
山东财经大学
摘 要:
本文对相关文献进行回顾和总结,推导出基于流动性风险的资本资产定价模型,并选取上证综合指数为代表,利用ARCH类模型对上海股市流动性风险溢价做了实证分析。
关 键 词:
流动性风险
流动性水平
资产定价
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