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Functional convergence of Snell envelopes: Applications to American options approximations |
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| Authors: | Sabrina Mulinacci Maurizio Pratelli |
| Affiliation: | (1) Istituto di Econometria e Matematica per le Decisioni Economiche, Università Cattolica del S. Cuore, Via Necchi 9, I-20131 Milano, Italy , IT;(2) Dipartimento di Matematica, Università di Pisa, Via Buonarroti 2, I-56100 Pisa, Italy , IT |
| Abstract: | |
| Keywords: | : American options Snell envelopes convergence in distribution optimal stopping times JEL classification: G13 Mathematics Subject Classification (1991): 90A09 60F17 60G40 |
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