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| 国际证券市场对中国银行业风险传染性研究 | |
| 作者姓名： | 宋群英 |
| 作者单位： | 华中科技大学经济学院,湖北武汉,430062 |
| 摘 要： | 重点研究美国、英国、日本、中国香港和中国台湾股指对内地银行指数的风险传染程度及传染途径.首先运用内生变点检测将时间划分为三段,然后对不同阶段数据进行协整检验、方差分解和脉冲分析.主要结论有:一是中国银行业与国际证券市场间不存在长期稳定的关系,有较强的外生性;二是国际证券市场的冲击对中国银行业的影响持续时间较短,但强度很大;三是中国银行业对美国和英国市场冲击最敏感,但风险通过中国香港市场和英国市场传递过来. |
| 关 键 词： | 中国银行业 国际证券市场 风险传染 |
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