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| 基于ARIMA-GRACH模型的现货电价预测 | |
| 引用本文： | 刘琰,刑薇,丁乐群,徐越,韩强,王宇拓.基于ARIMA-GRACH模型的现货电价预测[J].电力技术经济,2012,24(2). |
| 作者姓名： | 刘琰 刑薇 丁乐群 徐越 韩强 王宇拓 |
| 作者单位： | 东北电力大学经济管理学院,吉林省吉林市,132012 |
| 摘 要： | 通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测，并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中，采用北欧四国电力市场数据，与ARIMA和灰色GM（1，1）模型进行比较，表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高，预测误差更小。 |
| 关 键 词： | 电价 模型 时间序列 预测 |
Spot Electricity Price Forecasting Based on ARIMA-GARCH Model |
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| Abstract: | |
| Keywords: | electricity price model time series forecasting |
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