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| 银行内部信用风险模型评述 | |
| 作者姓名： | 李宗怡 |
| 作者单位： | 南开大学 |
| 摘 要： | 一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势巴塞尔协议的资本充足率要求（ＲＢＣ）已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具,但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点:１仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。２这些比率的定值基础———总风险权重资产不能精确衡量总的风险,它忽略了一些风险,如利率风险、操作风险,同时,监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别（如对所有商业贷款都附以１００%的风险权重,即要求８%的资本充足率）。风险权重还忽略了银行资产多样化… |
| 关 键 词： | 银行业 信用风险模型 应用 经济资本 |
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