|
|||||
|
|
| VaR技术在股指期货风险管理中的运用 | |
| 引用本文： | 俞少麟.VaR技术在股指期货风险管理中的运用[J].商场现代化,2010(26). |
| 作者姓名： | 俞少麟 |
| 作者单位： | |
| 摘 要： | <正>VaR模型是在20世纪90年代初由JP摩根首创的,风险管理人员开发了一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险,并将这些风险体现为一个数值的VaR。1993年,30国集团把VaR作为处理衍生工具的"最佳典范"方法进行推广,使得其在全球范围的影响大大 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏 |
|
Copyright©北京勤云科技发展有限公司 京ICP备09084417号 |