| 银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角 |
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| 引用本文： | 王书斌,王雅俊.银行系统性风险传染机制的研究与实证——基于资产价格波动视角[J].金融与经济,2010(7). |
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| 作者姓名： | 王书斌 王雅俊 |
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| 作者单位： | 暨南大学,广东广州,510632 |
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| 摘 要： | 本文从资产价格波动的视角,通过对不同市场中银行资产价格变动的分析,构建相应资产价格模型,阐述银行系统性风险的传染机制理论。并采用动态面板数据模型对中国2006～2009年的数据进行检验,得出结论:银行不良资产是影响银行系统性风险的重要因素,不良资产的增加导致银行贷款规模下降。本文的研究,对进一步理解银行系统性风险传染的微观基础,防范和抑制系统性风险传染,减少银行业损失具有一定的理论和现实意义。
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| 关 键 词： | 系统性风险 微观视角 面板数据 |
On the Contagious Mechanism of Systematic Risks in Banking Industry: from the Perspective of Asset Price Volatility |
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| Wang Shubin,Wang Yajun.On the Contagious Mechanism of Systematic Risks in Banking Industry: from the Perspective of Asset Price Volatility[J].Finance and Economy,2010(7). |
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| Authors: | Wang Shubin Wang Yajun |
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