基于copula函数的我国偏股型开放式基金业绩评价 |
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引用本文: | 王志刚.基于copula函数的我国偏股型开放式基金业绩评价[J].内蒙古财经学院学报,2009(5):83-86. |
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作者姓名: | 王志刚 |
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作者单位: | 内蒙古财经学院统计与数学学院,内蒙古呼和浩特010051 |
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基金项目: | [基金项目]教育部新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-08-0909) |
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摘 要: | 本文对中国偏股型开放式基金进行研究,通过使用copula函数,计算基金收益率和上涨综指、沪深300指数间的上尾相关性,依此考察开放式基金的收益能力。通过分析结论得到,开放式基金对市场的稳定和价值投资起到了积极的作用。并且从历史数据来看,作为投资理财产品,开放式基金的整体收益还是可圈可点的,适宜作为长期投资产品配置。但是从抗风险能力来看,特别是在市场下跌阶段,开放式基金的控制风险能力并不令人满意。但考虑到中国基金公司作为一个新生事物,相信经过一段时间的发展和经验积累,会发展的更好。
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关 键 词: | Copula 尾部相关系数 Kendall秩相关系数 |
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