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| 期权定价的敏感性分析 | |
| 引用本文： | 李仕群.期权定价的敏感性分析[J].沿海企业与科技,2009(1):119-123. |
| 作者姓名： | 李仕群 |
| 作者单位： | 广州大学数学与信息科学学院,广东广州,510006 |
| 摘 要： | 文章针对广义black—scholes模型，研究看涨期权的6个参数（Ddta、Gamma、Rho、Theta、Vega、Xi）以及详细的推导，并用这些金融参数从不同角度描述期权和含期权的投资组合的风险特征，同时给出相应的经济意义以及如何利用这6个敏感性金融参数进行套期保值 |
| 关 键 词： | 期权定价 广义black—scholes模型 套期保值 敏感性分析 |
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