| 中国国际投机资本风险的实证分析与测度 |
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| 引用本文： | 刘国风,和金生.中国国际投机资本风险的实证分析与测度[J].财经问题研究,2010(4):55-61. |
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| 作者姓名： | 刘国风 和金生 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072;天津财经大学,天津,300222;天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 摘 要： | 本文从实证角度在对主要变量进行统计描述和格兰杰因果关系检验的基础上,建立了国际投机资本对我国资本市场和通货M2的GARCH模型。为了研究国际投机资本对资本市场和实体经济的影响,构建了联立方程模型。结论表明,国际投机资本与我国股票市场、房地产市场和通货M2存在正向关系,同时也对我国的实体经济存在正的影响,只是这种影响比较小。最后利用风险价值VaR进一步测度我国的国际投机资本金融风险的大小。
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| 关 键 词： | 国际投机资本 金融风险 风险测度 |
Empirical Analysis and Measure of the International Speculative Capital Risks in China |
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| LIU Guo-feng,HE Jin-sheng.Empirical Analysis and Measure of the International Speculative Capital Risks in China[J].Research On Financial and Economic Issues,2010(4):55-61. |
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| Authors: | LIU Guo-feng HE Jin-sheng |
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