| 金融危机前中后我国证券市场的量价特征及形成机制 |
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| 引用本文： | 周密.金融危机前中后我国证券市场的量价特征及形成机制[J].经济导刊,2012(7). |
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| 作者姓名： | 周密 |
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| 作者单位： | 湖南科技职业学院公共课部 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，教育部人文社会科学研究专项任务项目，湖南省哲学社会科学基金委托项目 |
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| 摘 要： | 本文将实征研究2007年金融危机前、中、后金融市场的多重分形特征差异,并通过分析差异产生的原因和形成机制而寻求金融预警的条件,为进一步建立基于分形市场理论的风险管理理论提供基础.
研究方法
基于q阶配分函数的多重分形谱分析
本文采用q阶配分函数法来刻画证券市场的多重分形谱.对于给定的长度为N的时间序列｛xi｝Ni=1,定义:Pi(s)=Ii(s)/n∑1=1Ij(s),i=1,2,L,M(l)
当该时间序列为价格序列时,上式中Ii(s)代表时间标度为s时第i份区间内的各价格(收益率)之和,∑是所有各份的和;当时间序列为成交量序列时,上式中Ii(s)代表时间标度为s时第i份区间内的各成交量(对数增长率)之和,∑也是所有各份的和.
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| 关 键 词： | 上证指数 价格序列 成交量序列 金融危机 多重分形 |
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