商业银行间利率期限结构GARCH模型度量研究——以国债回购为例 |
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引用本文: | 孙素侠.商业银行间利率期限结构GARCH模型度量研究——以国债回购为例[J].云南金融,2012(4Z):94-95. |
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作者姓名: | 孙素侠 |
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作者单位: | 河南财经政法大学 |
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摘 要: | 利率期限结构反映了利率与到期期限之间的关系。它是资产定价、金融产品设计、保值和风险管理、套利及投机的基准。该文分析了目前利率期限结构研究的现状。包括利率期限结构形成假设、估计、利率期限结构动态模型及其动态模型的实证检验。此外,还对国内的利率期限结构的研究现状进行了述评。
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关 键 词: | 商业银行 利率期限结构 GARCH模型 实证研究 |
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