| 基于向量误差修正模型的商业银行宏观压力测试模型研究 |
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| 引用本文： | 杨晓奇,吴栋. 基于向量误差修正模型的商业银行宏观压力测试模型研究[J]. 金融理论与实践, 2010, 0(8) |
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| 作者姓名： | 杨晓奇 吴栋 |
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| 作者单位： | 1. 国家开发银行,博士后科研工作站,清华大学,博士后流动站,北京,100037
2. 清华大学,经济管理学院,北京,100084 |
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| 摘 要： | 本文针对商业银行评估宏观压力测试对其资产状况产生的影响建立模型,在借鉴国际经验的基础上,结合中国国情开发了基于向量误差修正模型(VECM)的宏观压力测试情景设置模型,对我国商业银行开展宏观压力测试工作具有重要的现实意义.
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| 关 键 词： | 宏观压力测试 情景设置 向量误差修正 |
A Research on Commercial Banks Macro Stress Test Model Based on VECM |
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| Yang Xiao-qi,Wu Dong. A Research on Commercial Banks Macro Stress Test Model Based on VECM[J]. Financial Theory and Practice, 2010, 0(8) |
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| Authors: | Yang Xiao-qi Wu Dong |
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