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| 两种投资组合模型的实证比较 | |
| 作者姓名： | 杨柳 张鹏 |
| 作者单位： | 1. 上海海事大学 2. 武汉科技大学 |
| 摘 要： | 本文研究了不允许卖空情况下的均值-绝对偏差模型和均值-方差模型,并从上证50中随机选取了8只股票为例,对这两种模型进行了实证比较.最后,计算结果表明,在不允许卖空的情况下,均值-方差模型具有更大的总收益. |
| 关 键 词： | 均值-绝对偏差模型 均值-方差模型 实证比较 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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