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| 基于权益久期的商业银行利率风险度量技术研究 | |
| 作者姓名： | 张丽萍 |
| 作者单位： | 河北工业大学,管理学院,天津,300130 |
| 基金项目： | 河北省教育厅人文社会科学研究计划项目(S040416);; 河北省教育厅自然科学基金资助项目(2003302) |
| 摘 要： | 在我国的利率市场化进程中,商业银行将面临巨大的利率风险,商业银行的利率风险管理势在必行。文章全面分析了利率风险的形成和对商业银行的影响,指出久期是利率风险度量方法的必然趋势,在此基础上,引入权益久期的概念,全面衡量商业银行面临的利率风险,并对权益久期的应用环境 |
| 关 键 词： | 商业银行 利率风险 久期 权益久期 |
| 文章编号： | 1007-5097(2005)06-0109-03 |
| 收稿时间： | 2005-01-19 |
| 修稿时间： | 2005-01-19 |
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